Посчитал корреляцию соседних приращений (натуральных) логарифмов цен. Внутри основной сессии Ri для (H+L)/2 эти показатели следующие:

0.259 — M4
0.251 — M1
0.234 — S15

Также они:

— падают примерно в 2.5 раза на вечёрке
— для цен close близки к нулю
— для Si и Br почти такие же (независимо от типа сессий)

Т.е. результаты подтверждают мой пост про персистентность, но опровергают наблюдения А.Г.

Может, я как-то не так считаю?

1) Сдвинул два одинаковых массива на один элемент друг относительно друга.

2) Взял коэффициент корреляции Пирсона, который равен отношению ковариации к произведению стандартных отклонений обоих массивов (то же что и функция CORREL в Excel).

Увеличил (на порядок) допустимую погрешность вычислений и повторил действия из предыдущей части. Разбивку на дневную/вечернюю сессии не делал, хотя такая возможность есть.

Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

1) размером от 12-ти до 24-х свечей

в [4.1, 4.0, 4.0] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1

2) размером от 30-ти до 60-ти свечей

в [4.3, 4.2, 4.4] раза — отличие M1/M4
в [3.7, 3.7, 3.4] раза — отличие S15/M1

3) волновой пакет 1 находится в самом конце волнового пакета 2

в [4.2, 4.4, 4.2] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.4, 3.1] раза — отличие S15/M1

4) волновой пакет 1 находится внутри волнового пакета 2 и сонаправлен с ним

в [4.4, 4.2, 4.3] раза — отличие M1/M4
в [3.6, 3.5, 3.2] раза — отличие S15/M1

Многократно увеличилось количество случаев. Статистика стала более релевантной. Выделились две группы значений: 4+ и 3+. Так почему же не «строго» 4?

Т.к. указанный способ анализирует чередования фракталов (игнорируя их зацепления), то на количество сделок будет влиять в том числе «трендовость».

( Читать дальше )

В теории уменьшение таймфрейма в 4 раза (без учёта издержек) должно давать:

— увеличение количества сделок в 4 раза
— уменьшение средней прибыли на сделку в 2 раза
— увеличение общей прибыли в 2 раза

Но так ли это на практике?

Посчитал на истории [Ri, Si, Br] количество чередующихся (вверх/вниз) волновых пакетов:

1) размером от 12-ти до 24-х свечей

в [4.0, 4.0, 3.7] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.4, 3.2] раза — отличие S15/M1

2) размером от 30-ти до 60-ти свечей

в [4.0, 4.2, 4.2] раза — отличие M1/M4
в [3.5, 3.5, 3.1] раза — отличие S15/M1

3) волновой пакет 1 находится в самом конце волнового пакета 2

в [3.6, 4.2, 3.2] раза — отличие M1/M4
в [3.0, 3.2, 2.9] раза — отличие S15/M1

4) волновой пакет 1 находится внутри волнового пакета 2 и сонаправлен с ним

в [3.8, 4.2, 3.5] раза — отличие M1/M4
в [3.3, 3.2, 2.8] раза — отличие S15/M1

( Читать дальше )

Из недавних достижений: установлено (для Ri, Si, Br) как по списку сделок (если известны интервалы времени между ними) определить направление их совершения. Минимум математики и наблюдательности. «Стрела времени» выдаёт себя.

В этом смысле open и close имеют некоторые статистические свойства, одно из которых — концептуально асимметрично. Из этого также следует, что эти цены — не абсолютно случайны.



Если это не нарушение изотропности, то как минимум первая поправка к ней. Причём существует нестандартная нарезка на свечи, которая обеспечивает равноправие направлений.



( Читать дальше )

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

Несущественные детали:

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br).

( Читать дальше )

Торговый терминал

QUIK (брокера «Открытие») склеивает фьючерсные контракты сначала по вечернему клирингу, а через несколько часов работы программы переносит стык на ночь. Крайне странное поведение… У других брокеров тоже так? Я просто за 12 лет это первый раз попробовал...

Тестер стратегий

Склеивая исторические данные [ссылка] в своей программе на C++, я тоже беру новый контракт именно утром. Делаю так по двум причинам:

— export.finam.ru отдаёт данные за день с 00:00 по 23:59 (т.е. удобно)
— intraday-позицию back-тестеру нужно закрыть, а делать это дважды за день нет смысла

Я перехожу на новый контракт в день экспирации предыдущего. Это оправдано для Ri (цена исполнения которого рассчитывается с 15:00 до 16:00) и даже для Si (цена исполнения которого рассчитывается с 12:25 до 12:30), но оказалось некорректным для Brent (цена исполнения которого рассчитывается вообще непонятно когда).

В «параметрах инструмента» [ссылка] подробности не указаны, но подозреваю, что расчётная цена Brent формируется за день до дня экспирации. Это бы объясняло:

( Читать дальше )

В связи с тем, что export.finam.ru с сегодняшнего дня (то ли временно то ли уже постоянно) не работает (как раньше), заявляю о наличии у меня тиков/минуток:

— Brent с [2014] [01] по [2022] [12] (108 контрактов)
— Ri с [2008] [Q1] по [2022] [Q4] (60 контрактов)
— Si с [2008] [Q1] по [2022] [Q4] (60 контрактов)

Каждый новый контракт начинается в день окончания предыдущего.

Автоматическое скачивание этого пакета заняло почти 6 суток. Скачивал 3 раза (глюки экспорта — были, перепроверял данные — не зря).

Когда-то я потратил больше месяца на ручное скачивание тиков Ri и потом ещё столько же на перепроверку. Но сейчас в этом даже как-то стыдно признаться…

Оксиморон — сочетание несочетаемых понятий

В 2020-м году я опубликовал заметку «5 вопросов алготрейдера» [ссылка]. Теперь я могу ответить на них сам.

1. Возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Да, возможен. И недавно я такой нашёл. Он основан не на свечном анализе (как многие могли бы сразу подумать). Удержание позиции происходит от волнового пакета с одними (вполне конкретными) свойствами до волнового пакета с другими свойствами (тоже вполне конкретными). При этом сами волновые пакеты «разворотными» не являются (т.е. их использование по отдельности даёт нулевой результат). И только их совместное расположение относительно друг друга позволяет извлекать стабильную прибыль. Результат на Ri (за 51 квартал):



Вход по цене close минутной свечи. Через ночь позиция не переносится.

Суммарная прибыль — 371% (т.е. 29% среднегодовых)
Средняя просадка (из максимальных за каждый год) — 18%
Среднее количество сделок в день — 1.4 шт.
Среднее время в позиции — 7.4 часа
Средняя прибыль на сделку — 0.08%

( Читать дальше )

Решил подвести итог, дать определения и разрешить споры. Для тех, кому лень тратить глюкозу, — кукл есть! Зачем вам понимание кукла? А вы хотите к нему присоединиться, даже не понимая, кто он вообще такой?


Первый уровень

И первое понимание, к которому приходит новичок, столкнувшись с «несправедливостью» в рынке. Кукл — это группа лиц, которая манипулирует ценой. Человек, которого вы все очень хорошо знаете (и который пользуется большим уважением здесь), утверждает, что лично знаком с этими людьми. Зачем далеко ходить? 30.11.2016 [нефть] — весь день безудержный рост, а к вечеру новость: договорились.

Требования: деньги, связи, инсайд, отсутствие совести


Второй уровень

Ко второму пониманию трейдер приходит, получив существенный опыт и попробовав свои силы в роботостроении. И вот уже получается, что цена ходит таким образом, чтобы выбить не только всех существующих роботов и игроков, а и всех тех роботов, которые когда-либо будут тестироваться на этой истории… Оказывается, что кукл по RTS откуда-то «знает», куда «пойдёт» кукл по нефти, а все мировые активы

( Читать дальше )